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走进莫言的文学世界_MOOC章节测试答案

走进莫言的文学世界_MOOC章节测试答案

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1.在某一时点上,投资期限越长,收益率越高,这是收益率曲线形态中的()。 A.波动收益率曲线
在某一时点上,投资期限越长,收益率越高,这是收益率曲线形态中的()。
A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.正向收益率曲线
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2.在《巴塞尔新资本协议》中,操作风险是指“由不完善或者失效的内部程序、人员和系统或者外部事
在《巴塞尔新资本协议》中,操作风险是指“由不完善或者失效的内部程序、人员和系统或者外部事件造成损失的风险”。本定义包含()。
A.法律风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.战略风险
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3.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务,对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响,这种观点属于(
认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务,对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响,这种观点属于()。 A.利益冲突论 B.债权保护论 C.银行风险论 D.公共性质论

4.银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则
银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为()
A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元
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5.商业银行的经营过程中,()可以决定其风险承担能力。A.资本金规模B.高级管理层的决策C.
商业银行的经营过程中,()可以决定其风险承担能力。
A.资本金规模
B.高级管理层的决策
C.商业银行的风险管理水平
D.安稳的社会环境
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6.根据死亡率模型,假设某 3 年期辛迪加贷款,从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、
根据死亡率模型,假设某 3 年期辛迪加贷款,从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.6Q%、0.60%,则 3 年的累计死亡率为()。
A 0.17%
B 0.77%
C 1.36%
D 2.32%
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7.列情形中,主要面临汇率风险的有()。 A.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
列情形中,主要面临汇率风险的有()。
A.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
B.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸
C.银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异
D.商业银行在对资产负债表进行会计处理时,将功能货币转换成记账货币
E.银行、负债之间的帀种不匹配时
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

8.下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是()。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
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9.在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动, ()一般不具有实质性意义。 A.名
在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动, ()一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值

10.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件.A.8B.7C.6D.3
连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件.
A.8
B.7
C.6
D.3

11.货币互换交易与利率互换交易的区别是()。 A.货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本
货币互换交易与利率互换交易的区别是()。
A.货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本金
B.货币互换明确了利率的支付方式,但无法确定汇率
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金货币

12.下列关于风险管理文化的表述,正确的是()。A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次
下列关于风险管理文化的表述,正确的是()。
A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险管理文化的精神核心,是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

13.资本充足率压力测试框架的主要内容包括()A.情景选择B.定量压力测试C.定性压
资本充足率压力测试框架的主要内容包括()
A.情景选择
B.定量压力测试
C.定性压力测试及管理行动
D.结果输出
E.整合资源
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14.CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨 的资产
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 ()

15.内部流程因素引起的操作风险主要包括()。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C
内部流程因素引起的操作风险主要包括()。
A.财务/会计错误
B.文件/合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.错误监控/报告
E.结算/支付错误
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16.银行承兑汇票的特点是()。A.安全度高 B.信用度好C.灵活性好D.收入免税E.面额大
银行承兑汇票的特点是()。
A.安全度高
B.信用度好
C.灵活性好
D.收入免税
E.面额大

17.英国金融服务局主要依靠中介机构开展()。 A.现场检查B.非现场监管C.资本监管
英国金融服务局主要依靠中介机构开展()。
A.现场检查
B.非现场监管
C.资本监管
D.内部审计
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18.以下各项属于流动性负债的有()。A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券
以下各项属于流动性负债的有()。
A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

19.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益。()A.正确B.错误
风险管理的目标是消除风险并获取最大收益。()
A.正确
B.错误
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20.在法人客户评级模型中,RiskCalc模型()。 A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit
在法人客户评级模型中,RiskCalc模型()。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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21.下列关于风险管理文化的表述,正确的是 ()。 A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个
下列关于风险管理文化的表述,正确的是 ()。
A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B.制度是风险管理文化的精神核心,是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

22.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。()
商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

23.经风险调整的收益率(RAROC)能够全面,深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平,真实反映了商
经风险调整的收益率(RAROC)能够全面,深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平,真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况,因此可以替代传统的盈利能力指标,如股本收益率(ROE)和资产收益率(ROC)。()
A.正确
B.错误
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24.在计算操作风险经济资本配置的标准法中,β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品
在计算操作风险经济资本配置的标准法中,β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,下列()产品线的β因子等于18%。
A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪

25.商业银行的经营原则有()A、安全性B、约束性C、流动性D、效益性E、规模性
商业银行的经营原则有()
A、安全性
B、约束性
C、流动性
D、效益性
E、规模性

26.根据历史数据研究,剩余额与总资产之比()3%一5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警。
根据历史数据研究,剩余额与总资产之比()3%一5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不确定
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27.商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是()。A.经济资本B.监管资本C.会计资
商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是()。
A.经济资本
B.监管资本
C.会计资本
D.实收资本

28.与综合发现风险报告不同,专项风险报告()。 A.对常规信息进行定期报告 B.至少每年准备一次 C.仅
与综合发现风险报告不同,专项风险报告()。 A.对常规信息进行定期报告 B.至少每年准备一次 C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告 D.是定期报告的

29.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计价,但公允价值的变动不计入损益而是计入
根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计价,但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()
A. 持有到期的投资
B. 持有待售类资产
C. 贷款
D. 应收款
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30.根据《巴塞尔新资本协议》,针对个人的循环零售贷款应满足()。A.贷款是循环的、无抵押的、
根据《巴塞尔新资本协议》,针对个人的循环零售贷款应满足
( )

A
.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B
.子组合内对个人最高授信额度不超过
10
万欧元
C
.必须保留子组合的损失率数据
D
.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E
.办理该业务时,应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

31.下列属于客户风险的财务指标是()。A.流动比率B.公司治理结构C.资金实力D.市场竞争环境
下列属于客户风险的财务指标是()。
A.流动比率
B.公司治理结构
C.资金实力
D.市场竞争环境
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32.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往往是相 互交织,互
市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往往是相 互交织,互相影响的。 ()

33.在企业的效率比率中,各项周转率越高,企业的盈利能力和偿债能力就越好。()
在企业的效率比率中,各项周转率越高,企业的盈利能力和偿债能力就越好。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

34.银行监管原则中的()是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。 A.依法原则
银行监管原则中的()是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。
A.依法原则
B.公正原则
C.公开原则
D.效率原则
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35.下列关于久期分析的说法,不正确的是()。 A.久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响 B.如
下列关于久期分析的说法,不正确的是()。 A.久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确

36.以下哪些属于商业银行的柜台业务?()A.账户管理B.存取款C.票据凭证审核D.商业银行承汇兑业务E.贴
以下哪些属于商业银行的柜台业务?()
A.账户管理
B.存取款
C.票据凭证审核
D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

37.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由()的变动反映出来。A.借款人管理层因素B.借款
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由()的变动反映出来。
A.借款人管理层因素
B.借款人的生产经营状况
C.借款人所在行业因素
D.宏观经济因素

38.指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。()A.正确B.错误
指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。 ()
A.正确
B.错误

39.某银行2006年初次级类贷款余额为1 000亿元,其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600
某银行2006年初次级类贷款余额为1 000亿元,其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元,则次级类贷款迁徙率为()。
A.20.0%
B.60.0%
C.75.0%
D.100.0%
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40.一旦商业银行采用了(),未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 A. 标准法B. 基本指标法C
一旦商业银行采用了(),未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A. 标准法
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 流程分析法
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41.商业银行内部风险的估计,一般不包括()。A.违约概率B.实际损失C.违约损失率D.违约风险暴露
商业银行内部风险的估计,一般不包括()。
A.违约概率
B.实际损失
C.违约损失率
D.违约风险暴露

42.兼具债券和股票的特性融资工具是() A.商业票据 B.银行贷款 C.可转换债券 D.回购协
兼具债券和股票的特性融资工具是()
A.商业票据
B.银行贷款
C.可转换债券
D.回购协议
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43.根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的
根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为()。
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
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44.表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法,预防、回避和转移表外业务经
表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法,预防、回避和转移表外业务经营中的风险,从而减少或避免经济损失,保证银行安全的行为。 ()
A.正确
B.错误

45.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用()来进行。A.
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用()来进行。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.内部评级法
D.内部模型法

46.对大多数商业银行来说,最显著的信用风险来源于()业务。 A.信用担保 B.贷款 C.
对大多数商业银行来说,最显著的信用风险来源于()业务。
A.信用担保
B.贷款
C.衍生品交易
D.同业交易
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47.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括()。A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.内外部数
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括()。
A.资格要求
B.定性标准
C.定量标准
D.内外部数据要求
E.资本要求
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48.下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。 A 提供融资 B 使银行免受损失 C 维持市场信心 D 限
下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。
A 提供融资
B 使银行免受损失
C 维持市场信心
D 限制银行业务过度扩张
E 保护客户利益
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49.假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是()。
A.历史模拟法
B.方差协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法

50.下列关于流动性风险的说法,不正确的是()。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成
下列关于流动性风险的说法,不正确的是()。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

51.口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法.A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格
口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法.
A.利率
B.汇率
C.股票价格
D.商品价格

52.某进口公司持有美元,但要求对外支付的货币是日元,可以通过(),卖出美元,买入日元,满足对外日
某进口公司持有美元,但要求对外支付的货币是日元,可以通过(),卖出美元,买入日元,满足对外日元的需求。
A.期货交易
B.即期外汇交易
C.远期外汇交易
D.期权交易
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53.全面风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、
全面风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制。()

54.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供,其内容
有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供,其内容应主要包括()。
A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E.市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理

55.预期损失率的计算公式是()A.预期损失率一预期损失/资产风险敞口×100%B.预期损失率一预期损失/贷
预期损失率的计算公式是()
A.预期损失率一预期损失/资产风险敞口×100%
B.预期损失率一预期损失/贷款资产总额×100%
C.预期损失率—预期损失/风险资产总额×100%
D.预期损失率:=预期损失/资产总额×100%

56.假设资本要求(K)为5%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资
假设资本要求(K)为5%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。
A.12.5
B.10
C.1
D.1.25

57.下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。A.风险分散B.风险对换C.风险
下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。
A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出
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58.下列不属于柜面业务的是()。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核
下列不属于柜面业务的是()。
A.存取款
B.会计核算
C.银行承兑汇票
D.票据凭证审核

59.欧式期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行期权合约。 ()
欧式期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行期权合约。 ()

60.企业的生产经营风险主要包括() A.行业风险B.产品风险C.生产风险D.
企业的生产经营风险主要包括()
A.行业风险
B.产品风险
C.生产风险
D.销售风险
E.总体经营风险
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