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微观经济学_超星学习通_2020章节测试答案

微观经济学_超星学习通_2020章节测试答案

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1.商业银行的核心竞争力是()。A.风险溢价水平B.资本充足率C.风险管理水平D.负债合理比例
商业银行的核心竞争力是()。
A.风险溢价水平
B.资本充足率
C.风险管理水平
D.负债合理比例
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2.巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。 A.10B.1C.7D.5
巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。
A.10
B.1
C.7
D.5
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3.根据ERM框架,三个维度分别是指()。 A.企业的目标,企业的各个层级,全面风险管理要素B.企
根据ERM框架,三个维度分别是指()。
A.企业的目标,企业的各个层级,全面风险管理要素
B.企业的目标,全面风险管理要素,企业的各个层级
C.企业的各个层级,企业的目标,全面风险管理要素
D.全面风险管理要素,企业的目标,企业的各个层级
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4.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任,与前台业务部门无关。()A.正确B.错误
对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任,与前台业务部门无关。 ()
A.正确
B.错误
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5.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()
贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

6.用于计算监管资本的内部操作风险计量方法,必须基于对内部损失数据至少()年的观测,无论内部损失数
用于计算监管资本的内部操作风险计量方法,必须基于对内部损失数据至少()年的观测,无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A.2
B.4
C.5
D.7
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7.在非财务因素分析中,对借款人还款记录的持续监控属于()A.经营风险分析B.管理风险分析C.还款意愿
在非财务因素分析中,对借款人还款记录的持续监控属于()
A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析

8.哪些属于库房管理的规定()。A.“双人管库,同时进出”B.“库钥分管,平等交接”C.严禁空库D.严禁白条抵
哪些属于库房管理的规定()。
A.“双人管库,同时进出”
B.“库钥分管,平等交接”
C.严禁空库
D.严禁白条抵库
E.柜员现金箱实行银额管理
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9.搭积木法在计算银行的市场风险时,首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要
搭积木法在计算银行的市场风险时,首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求,再进行加总,也称为()。
A.标准化方法
B.组合法
C.内部模型法
D.高级计量法
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10.商业银行风险管理部门的职责包括() A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确
商业银行风险管理部门的职责包括()
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

11.内部流程风险主要包括以下哪几个方面?() A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷 C.错误监
内部流程风险主要包括以下哪几个方面?()
A.财务/会计错误
B.文件/合同缺陷
C.错误监控/报告
D.结算/支付错误
E.交易/定价错误
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12.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的操作风险越来越影响商业银行稳健
由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的操作风险越来越影响商业银行稳健经营,对此采取的有效措施包括()。
A.加强员工对操作风险的认识理解,以人为本,加强风险教育
B.加强内控机制建设,建立防范操作风险的长效机制
C.建立健全风险管理体系
D.采取市场化的任用机制,建立科学合理的培训机制
E.建立与完善激励考核机制
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13.负债流动性强的特征是()。A.筹资能力强,筹资成本低B.筹资能力强,筹资成本高C.筹资能力弱,筹资成本
负债流动性强的特征是()。
A.筹资能力强,筹资成本低
B.筹资能力强,筹资成本高
C.筹资能力弱,筹资成本低
D.筹资能力弱,筹资成本高
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14.采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为()
A. 13. 33%
B.16. 67%
C.30. 00%
D.83, 33%

15.按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()。A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评
按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()。
A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法
B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法
C.对企业客户和个人客户都采用评级方法
D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

16.银行的流动性风险与()没有关系。 A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D
银行的流动性风险与()没有关系。 A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构

17.《商业银行市场风险管理指引》自()起开始施行。A.2004年5月1日B.2005年3月1日C.2004年3月1日D.20
《商业银行市场风险管理指引》自()起开始施行。
A.2004年5月1日
B.2005年3月1日
C.2004年3月1日
D.2005年5月1日
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18.资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。()
资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

19.影响商业银行流动性需求的因素有()。 A.流动性比率B.现金头寸指标C.贷款平均
影响商业银行流动性需求的因素有()。
A.流动性比率
B.现金头寸指标
C.贷款平均额
D.核心存款平均额
E.流动性资产
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

20.操作风险可以分为七种表现形式,其中包括()A.执行、交割及流程管理B.内部欺诈C.客户、产品及业务做
操作风险可以分为七种表现形式,其中包括()
A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈

21.根据商业银行风险的(),可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A.损失结果B.形成原因
根据商业银行风险的(),可分为信用风险、市场风险、操作风险等。
A.损失结果
B.形成原因
C.表现形式
D.发生范围
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22.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息,()对违约损失率的影
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息,()对违约损失率的影响贡献度最高。
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素

23.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是()。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助
下列各项中不是风险处置纠正的内容的是()。
A.风险纠正
B.风险防范
C.市场退出
D.风险救助

24.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中,商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技
为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中,商业银行可以采取()等一系列全新的风险管理技术和方法,防范和转移种类风险.
A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额

25.下列指标计算公式中,不正确的是()。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非
下列指标计算公式中,不正确的是()。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年

26.《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。 ()
《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。 ()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

27.下列关于风险管理策略的说法,正确的是() A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成
下列关于风险管理策略的说法,正确的是()
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
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28.在国际领域,银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人
在国际领域,银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.保护债权人利益
C.维护市场的正常秩序
D.维护公众对银行业的信心

29.公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排,其核心是在()分离的情况下,为妥善解决委托一
公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排,其核心是在()分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。
A.所有权、经营权
B.所有权、治理权
C.处置权、治理权
D.清偿权、经营权

30.下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的是()。A.提出了信用风险计量的两大类
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的是()。
A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

31.流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。()
流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

32.未按时提供监管报表属于()。A.政治风险B.监管规定C.外部欺诈D.恐怖威胁
未按时提供监管报表属于()。
A.政治风险
B.监管规定
C.外部欺诈
D.恐怖威胁
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33.风险偏好指标值的确定要体现()原则。A.重要性B.全面性C.稳定性D.安全性E.合规性
风险偏好指标值的确定要体现()原则。
A.重要性
B.全面性
C.稳定性
D.安全性
E.合规性
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

34.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。 A.难以准确反映流动性状况 B.现金流分析过于
商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。 A.难以准确反映流动性状况 B.现金流分析过于繁杂,分析结果具有滞后性 C.现金流分析是一种定性分析法,难以定量准确反映流动性状况 D.对于规模大、业务复杂的商业银行而言,获得完整现金流量的可能性和准确性会降低,分析的准确性也随之降低

35.当宏观经济形势较差,系统风险和非系统风险较大时,商业银行应当加强风险管理力度;而当宏
当宏观经济形势较差,系统风险和非系统风险较大时,商业银行应当加强风险管理力度;而当宏观经济形势比较景气,系统风险和非系统风险较小时,商业银行可以放松风险管理()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

36.由于我国区域间的经济差异十分显著,所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变
由于我国区域间的经济差异十分显著,所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 ()
A.正确
B.错误

37.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险,不可以通过()来进行操作风
商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险,不可以通过()来进行操作风险缓释。
A.提高电子化水平以取代手工操作
B.制定连续营业方案
C.购买电子保险
D.IT系统灾难备援外包
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38.()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。
()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A.均值一方差模型
B.ValueatRisk,VaR模型
C.相关性模型
D.资产投资组合模型
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39.策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容,包括()。A.不能达到预期策略目标的业务决
策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容,包括()。
A.不能达到预期策略目标的业务决策
B.不恰当的执行决策
C.资源不匹配
D.以上都是
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40.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转
我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

41.使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有哪两类严
使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有哪两类严格的程序?()
A.信用风险模型和模型独立验证
B.技术风险模型和模型独立验证
C.系统风险模型和模型独立验证
D.操作风险模型和模型独立验证
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42.商业银行市场约束参与方包括()。 A.监管部门B.存款人C.中介机构D.债权人E.股东
商业银行市场约束参与方包括()。
A.监管部门
B.存款人
C.中介机构
D.债权人
E.股东
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43.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元,存款平均额为800亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资
如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元,存款平均额为800亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为100亿元,那么该银行的融资需求等于()亿元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. -l00
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44.对商业银行而言,通过贷款组合的方式最难以完全消除的是()A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借
对商业银行而言,通过贷款组合的方式最难以完全消除的是()
A.管理层风险
B.产品风险
C.区域风险
D.借款人财务状况变动风险

45.是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力.B.负债流动性A.资产流动性C.资本流动
是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力.
B.负债流动性
A.资产流动性
C.资本流动
D.贷款流动性

46.违约风险既可以针对个人,也可以针对企业。()
违约风险既可以针对个人,也可以针对企业。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

47.现代商业银行管理的最重要的两份报告是()。 A 每日风险状况报告 A.每日资产负债表B.
现代商业银行管理的最重要的两份报告是()。 A 每日风险状况报告
A.每日资产负债表
B.每日现金流量表
C.每日收益/损失表
D.每日宏观数据报告
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

48.下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有()。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平
下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有()。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

49.下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是()。A.如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑
下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是()。
A.如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B.随着标的资产市场价格上升,买方期权的价值增大
C.随着执行价格的上升,买方期权的价值减小
D.买方期权持有者的最大损失是零

50.与单-法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.
与单-法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大
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51.一家从技术上仍有清偿力的银行()因为不具有充足的流动性而倒闭。A.不会B.也会
一家从技术上仍有清偿力的银行()因为不具有充足的流动性而倒闭。
A.不会
B.也会
C.两者没有关系
D.以上都不对
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52.下列关于信用评分模型的说法,不正确的是()。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
下列关于信用评分模型的说法,不正确的是()。
A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.由于历史数据更新速度较慢,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化
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53.根据我国监管机构的要求,商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有() A.标准法
根据我国监管机构的要求,商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有()
A.标准法
B.损失事件数据方法
C.流程图法
D.情景分析法
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54.下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是()。A.从事未经授权的交易B.有组织的工人运动C.缺乏岗
下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是()。
A.从事未经授权的交易
B.有组织的工人运动
C.缺乏岗位轮换机制
D.意识到自己缺乏必要的知识
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55.董事会和高管层从属于商业银行战略风险识别的()层面。A.微观层面B.宏观层面C.战略层面D.管理层面
董事会和高管层从属于商业银行战略风险识别的()层面。
A.微观层面
B.宏观层面
C.战略层面
D.管理层面
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56.流动性风险的危险性极大,如果出现大量存款人的挤兑行为,商业银行就可能面临流动性危机
流动性风险的危险性极大,如果出现大量存款人的挤兑行为,商业银行就可能面临流动性危机。()
此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

57.根据ERM框架,其中企业目标的内容包括()。A.战略目标、经营目标、报告目标和合规目标B.战略目标、经
根据ERM框架,其中企业目标的内容包括()。
A.战略目标、经营目标、报告目标和合规目标
B.战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标
C.战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标
D.战略目标、经营目标、报告日标和风险目标

58.CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是:()。 A.均匀分布B.二项分布 C.泊松分布 D.
CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是:()。
A.均匀分布
B.二项分布
C.泊松分布
D.正态分布
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59.与一般单个企业不同的是,在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到()。A.分析企业经营能力的问题
与一般单个企业不同的是,在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到()。
A.分析企业经营能力的问题
B.汇总报表与合并报表问题
C.分析企业偿债能力的问题
D.分析企业还款能力的问题
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60.商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是()。A.时间
商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是()。
A.时间维度,空间维度
B.债项违约损失程度,预期损失
C.每一等级客户违约概率,客户组合的违约概率
D.客户评级必须针对客户的违约风险,债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

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